Блог

Range Trader

Это система, которую я разработал для торговли внутри дня в американскую сессиию валютами, индексами, золотом и нефтью.

Range — это диапазон

Диапазон это определенный промежуток времени, за который строятся уровни поддержки и сопротивления S (поддержка) R (сопротивление) MP (центр диапазона).

От этих значений робот откладывает дополнительные уровни вверх и вниз, именуемые S1 S2 S3 (поддержка 1,2,3) и R1 R2 R3 (сопротивление 1,2,3) 

Уровни появляются до начала торговой сесиии и не меняются. Все сделки открываются и закрываются вокруг них.

Скрин ниже

 

Важно!

Уровни запрограммированы для торговли в американскую сессию с 16:00 мск до 19:00 мск, на таймфреймах не выше M5.

Поэтому если Вы торгуете в европейскую сессию или на таймфреймах выше M5, например, M15 H1 либо H4, то лучше заказать систему ClusterTrader CTS по этой ссылке. Она универсальна и подходит для всех ТФ и любого времени.


Сигналы для Range Trader я взял как раз из системы Cluster Trader, так как они уже протестированы сотнями трейдеров и работают.

Ротация бара

Стрелочные сигналы TC buy sell

Паттерны слабое дно/вершина/разворотное дно/вершина и др.

Итак, посмотрим на скрин, где отмечены 2 сделки по паттернам по тренду и против тренда вокруг уровней R и R1 (показано белыми стрелками)

 

 

Первый сигнал

Range Trader CC4 buy по паре EURUSD. Он выделен синим прямоугольником (снизу). СС4 означает 4 условия на вход в сделку. 

СС1 Тест уровня R

CC2 Стрелочный TC buy

СС3 паттерн разворотное дно

СС4 Trend Filter восходящий

Точка входа отмечена пунктирной белой линией и надписью buy.

 

Где стопы и тейки? 

 

Торгую двумя позициями. 

Стоп лосс общий — 9 пунктов.

Тейк профит для первой позиции 15, для второй 20 (отмечены на графике слева).

Также мы можем ставить тейк профит на уровни range trader, в этом случае R1.

Потому что это наиболее вероятная точка куда может придти цена после отбоя от R.

 

Теперь второй сигнал (синий прямоугольник вверху)

СС1 тест уровня R1 

СС2 стрелочный сигнал TC sell.

СС3 паттерн двойная вершина

СС4 первое закрытие свечи ниже минимума предыдущей.

Стоп лоссы и тейк профиты такие же, 9 пунктов Stop loss,

15 и 20 пунктов take profit.

Управление сделками и расчет позиций происходит автоматически с помощью советника, который Вы видите в правом нижнем углу.

 

Как я защищаю сделку, если цена не идет туда куда нужно? 

1. Перевод в безубыток когда цена проходит в плюс расстояние равное SL. Это на случай, если цена дергается в плюс и затем резко разворачивается. 

2. Трейлинг стоп для второй позиции. Как только первый TP взят, включается трейлинг стоп для второй позиции, тем самым локируя сделку в прибыли на случай, если цена не дойдет до второго TP и развернется.

Значит ли это что я больше не торгую уровни системы CLuster Trader —  конечно нет. Наоборот, объединив эти уровни на одном графике, можно получить бесценную информацию о наиболее вероятных точках отскока или пробоя.

Ссылка на систему ClusterTrader 

 

 

 

Ответ - тестировать. 

Чтобы начать тестирование необходимо ответить на вопросы

 

Какие валюты/фьючерсы/акции тестировать, а затем торговать

На каком таймфрейме

В какие часы открывать сделки

Какая применяется торговая система (стратегия)

 

Как можно тестировать?

На истории вручную

На демо счете в реальном времени

На истории с помощью различных тестеров. 

 

Я использую первые 2 способа.

Правила системы должны быть прозрачными и объективными,

чтобы избежать предвзятого отношения к сделке либо избирательности. 

 

Ниже статистика свежего тестирования сигнала моей системы (ротация бара)

по eurusd и фьючерсу на индекс насдак c 1 февраля по 15 мая 2020 года.

В сумме сигналы принесли почти 12 000 $ за 3,5 месяца при торговле объёмом 1 лот. 

Разберем как все устроено на примере, а потом к статистике.

 

Внимание на скриншот. Что мы видим?

 

Символ: eurusd

ТФ: M1

Время 16:10 - 19:30 мск (выделено темно серым, +/- 5 минут)

Сигнал системы ротация бара (свечи окрашены в белый и черные цвета)

Trend Filter (внизу графика) 

Уровни поддержки и сопротивления (белые и синие прямоугольники)

 

 

Правила входа

Покупаем, если цвет свечи поменялся с черного на белый и trend filter в этот момент зеленый.

Продаем, если цвет свечи поменялся белого на черный и trend filter в этот момент красный.

 

Риск менеджмент/управление сделками

Открываю сделки 2 позициями, которые рассчитываются автоматически с помощью советника.

Риск зафиксирован в процентах, 0,3% на позицию.

Итого максимальный риск в сделке 0,6%. 

 

Стопы для двух позиций устанавливаются за ПМ/М

(предыдущим мин/максимумом + 2-3 пункта)

 

Тейк профит  для первой позиции = 1.5 к стоп лоссу

Для второй позиции тейк не ставится, используется трейлинг стоп.

Он включается после того, как цена прошла 3-5% в прибыльную сторону.

Управление сделками происходит автоматически с помощью советника.

 

На примере ниже мы видим сигнал на покупку по eurusd,

где тейк профит первой позиции составил 16,5 пунктов (+165$)

вторая позиция закрылась по TSL (трейлинг стопу ) 3 пункта (+ 30$). Итого за 20 минут +195$.

 

 

В этот день было всего 11 сигналов.

И только два квалифицированных.

Квалифицированный означает, что совпали все условия для входа в рынок. 

 

Вертикальные линии - где потенциально формировались сигналы, менялся цвет свечи,

но по trend filter не было подтверждения.

Правильных сигнала было 2 — 1 и 11 (зеленые цифры на скрине). 

Они принесли самые быстрые и большие профиты.

 


 

Рассмотрим сделку под номером 11 

Черная свеча после белой и TF красная —  продаем после закрытия нисходящей свечи.

13 пунктов за 20 минут. +130$ при объеме в 1 лот.

 


 

 

 

Теперь результаты тестирования этого сигнала по индексу NQ и евродоллару за последние 3,5 месяца 

 

 

NASDAQ

 

 

 

EURUSD

 

 

Еще несколько ключевых моментов,

о которых я рекомендую Вам задуматься в процессе тестирования и дальнейшей торговли. 

 

 

1. Диверсификация.

Имейте в своем портфеле минимум 2 инструмента,

которые меньше всего коррелируют между собой. Например, nq и евро.

Обратите внимание, что по насдак в моменте (ближе к концу тестирования) была просадка.

Но так как у нас в портфеле евро, она  абсолютно незаметна и депозит продолжает расти. Скрин ниже. 

2. Повторяемость.

Убедитесь, что сигналы появляются регулярно, а не раз в неделю.

 

3. Объективность.

Либо я вижу сигнал, либо нет. Никаких сомнений быть не должно.

Сомневаетесь —  стратегия/система необъективная.

Сможете ли Вы торговать по сигналам одинаковым образом в реальном времени?

Глядя на любой скрин, который я Вам покажу,

Вы сможете точно ответить на вопрос есть сигнал или нет, нужно входить или нет.

 

4. В каком состоянии рынка наблюдаются просадки?

Могу ли я отфильтровать такие ситуации? Важно! Просадки неизбежны.

Не пытайтесь уходить от них. Иначе поиск идеальной системы никогда не закончится.

Подумайте, как можно ее смягчить. См. пункт первый.

 

5. Что объединяет все мои прибыльные сделки? Откуда приходят самые большие профиты?

 

6. Какой риск менеджмент лучше/подходит мне? 

Вот пример двух систем риск менеджмента,

по которым я тестировал сигнал ротация бара. 

Второй РМ даже более прибыльный.

Но первый мне подходит больше. Почему? Разберем эти системы в следующей статье.

 

 

EURUSD

 

 

NASDAQ

 

 

Тестирование —  необходимый процесс.

Чем больше Вы его оттягиваете или игнориуете, тем дольше торговля будет хаотичной. 

 

Поэтому самый первый шаг это сформировать понятные правила торговли

либо воспользоваться рабочими сигналами системы ClusterTrader

cо встроенными правилами риск менеджмента по этой ссылке 

 

 

 

Данная статья не является рекомендацией, советом по выбору либо рекламой брокера.

Какого выбрать?
Честно, не знаю. Каждый решает сам. Вот мой список. Торгую фьючерсами и валютными парами. 
Протестируйте и решите сами подходит Вам какой — нибудь или нет.

Мои требования к брокеру (как и у большинства трейдеров)

— мгновенное исполнение
— низкие комиссии
— низкие спреды
— минимальное проскальзывание
— надежность (не лохотрон, как минимум, с лицензией, желательно не Маршалловы Острова или Острова Кука)

Не сравнивал своп брокеров (комиссия за перенос сделки на следующий день), так как торгую внутри дня. Возможно, у некоторых он очень большой. Не проверял.

Ic markets (Австралия). Очень низкие спреды на основные валютные пары и огромный выбор инструментов. Быстрая регистрация, удобный ввод и вывод средств. 

Еще один австралиец это Global Prime. 
Я его только тестировал, когда выбирал брокера. 
Также низкие спреды (по золоту один из самых низких) и отзывы многих трейдеров положительные.

JFDbrokers (Германия) — прекратили работу с резидентами РФ. Как по мне, очень честный брокер. 

Darwinex (Англия) — молодой и достойный брокер. Важный момент: кредитное плечо: 1 к 30 (максимум). Следовательно, нужен большой депозит (высокие маржинальные требования).

LMAX (Англия), по моему мнению, лучшее исполнение и минимальное проскальзывание среди всех. Спреды в норме.

В настоящее время торгую с LMAX и Darwinex по системе Cluster Trader и с Interactive brokers (фьючерсами), опираясь на сигналы этой же системы


Успехов в трейдинге!

 

 

 

 

Синдром ЭМО
Синдром эмоциональной оценки
Урок, стоимостью в десятки тысяч долларов.

Для трейдеров, которые хотят изменить свое мышление, выйти из психологической ямы и постоянных убытков

Снижение важности и равновесие. «Дамки» вместо «думок»
Этот секрет настолько очевиден, как, впрочем, и не очевиден.
Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии